Sistema de negociação donchian breakout

Sistema de negociação Donchian Breakout

O sistema de negociação Donchian Breakout (regras e explicações mais adiante) é um sistema de tendência clássico seguindo. Como tal, incluímos isso em nosso relatório "State of Trend Following". Que visa estabelecer um benchmark para acompanhar o desempenho genérico da tendência seguindo como uma estratégia de negociação.

O Estado de Tendência da Sabedoria A seguir relata o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de tendências (Donchian Breakout e outros) simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados a partir da gama de 300+ mercados de futuros em mais de 30 bolsas que A troca da sabedoria pode fornecer o acesso dos clientes a. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.

Nós publicamos atualizações para o relatório todos os meses, incluindo o do sistema de negociação Donchian Breakout.

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Donchian Breakout System Explicado

O Donchian Breakout Trading System é baseado no sistema Turtle. Ele usa a lógica Turtle, exceto que é única unidade, não usa a regra Last Trade is Winner, não usa correlações e usa um MACD Portfolio Manager para filtrar negócios.

O sistema de Donchian troca em fugas similares a um sistema de canal duplo de Donchian. Há duas figuras breakout, um breakout mais longo para a entrada, e um breakout mais curto para a saída.

O sistema Donchian usa um stop baseado no Average True Range (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo mais comum e equivalente termo Average True Range (ATR).

Intervalo de entrada (dias)

Uma negociação é inserida quando o preço atinge a alta ou a baixa dos dias X anteriores. Por exemplo, Entrada Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atinge a alta de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atinge a baixa de 20 dias.

Offset de entrada (ATR)

Se definido para zero, este parâmetro não tem efeito. Se o deslocamento de entrada em ATR estiver definido como 1,0, uma posição longa não é inserida até que o preço atinge o preço de parada normal, mais 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta não será inserida até que o preço atinge o preço breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limiar de fuga escolhido; Um valor negativo entraria antes do limiar de fuga escolhido.

Este parâmetro define a distância do preço de entrada para o ponto inicial, em termos de ATR. Este sistema utiliza, por defeito, o preço de entrada da encomenda, não o preço de enchimento, como base do preço de paragem. Uma vez que ATR é uma medida de volatilidade diária e as paradas do sistema de tartaruga são baseadas em ATR, isso significa que o sistema Donchian equaliza o tamanho da posição nos vários mercados com base na volatilidade.

De acordo com as regras originais de tartaruga, as posições longas foram paradas para fora se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço subiu 2 ATR do preço de entrada.

Ao contrário do ponto de paragem Exit Breakout, que se move para cima ou para baixo com o X-day alta ou baixa, o stop definido por Stop em ATR é um 8220; hard8221; Que é fixado acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, ele não varia ao longo do curso do comércio.

Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout na direção oposta, ou o Stop no ATR, o que estiver mais próximo do preço no momento.

Exit Breakout (dias)

Trades em andamento são saídas quando o preço atinge a alta ou a baixa dos dias X anteriores. Esse conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é invertida: os negócios longos são encerrados quando o preço atinge a baixa do dia X e os negócios curtos são encerrados quando o preço atinge a baixa no dia-X. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preço adversas, e também serve como uma parada de arrasto que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte.

Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout na direção oposta, ou o Stop no ATR, o que estiver mais próximo do preço no momento.

Essas opções podem ser habilitadas ou desabilitadas com os parâmetros Parar inicial e Usar saída reversão. Se a paragem inicial for mantida, então o preço de paragem inicial será utilizado para sair durante o comércio. Se estiver usando a saída de reversão, então o comércio será retirado se o preço atinge a abertura de entrada para a direção oposta.

Deslocamento de Saída (ATR)

Se definido para zero, este parâmetro não tem efeito. Se o deslocamento de saída em ATR estiver definido como 1.0, uma posição longa não é saida até que o preço atinge o preço normal de fuga, menos 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta não será retirado até que o preço atinge o preço breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limiar escolhido; Um valor negativo sairia antes do limiar de ruptura escolhido.

Definiu o número de dias para o cálculo ATR. Esta é uma média móvel exponencial da escala verdadeira. 39 representa um ATR mais selvagem de 20 dias.

MACD Long Média (dias)

Este é o número de dias para a parte média móvel longa do indicador MACD.

MACD Média Curta (dias)

Este é o número de dias para a parcela média móvel curta do indicador MACD.

O próprio MACD é a Média Móvel Curta menos a Média Móvel Longa. O sistema permitirá negociações longas quando o MACD é maior do que zero e permitir negociações curtas quando o MACD é menor que zero.

Gerente de dinheiro

Esse sistema usa o Gerenciador de dinheiro fracionário fixo

Sistemas alternativos

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas de negociação proprietários. Com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

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Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos

Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem numerosos outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais.